Дмитрий, к Вам вопрос, я довольно долго торгую уже, чаще всего на новостях + пытаюсь ловить импульсы внутри дня
Перепробовал уже все кухни, сейчас пробую FCA регулируемых брокеров, думал у них исполнение будет лучше
Парадокс: наши реквотят, те сильно скользят, видимо, чтобы перед регулятором было проще им объясняться - у всех market execution
Немного растерян. Где лучше торговать на подвижном новостном рынке на Ваш взгляд, чтобы соблюдать баланс? Спасибо
А по MT4, да и МТ5 в таком случае можно вопрос? Время в журнале терминала, ему можно доверять в плане исполнения?
У нас при запросе на торговый сервер брокера отображается, к примеру, время исполнения 314 ms (между запросом и открытием сделки)
Эти 314 миллисекунд они отражают действительное время исполнения, или здесь прибавляются еще пинги до брокера и обратно? Какое время исполнения сделки на Ваш взгляд является адекватным при современном ПО брокеров?
Наталкивался на ЕСНы с временем исполнения несколько секунд... ну это же не лезет ни в какие рамки
А вот есть "страшилка", что из серверной части терминала МТ4 (та, что в Дилинге стоит), можно иметь доступ к клиентскому терминалу - например забрать код советника, или индикатора. Это реально?
и еще - из той же серверной части МТ4 как-то видно от кого идут запросы на исполнение? от советника или запросы отправленные вручную?
еще в конкурсе Советников возникала дилема - если подключиться к торговому счету по инвест паролю.. к примеру, мы знаем, что там торгует советник, но можно ли как-то удостовериться, что советнику не помогали руками? по каким-то данным в самом терминале?
Тоже любопытный момент: мы ставим в настройках максимальное скольжение (отклонение от запрошенной цены) для типа исполнения instant, с которым готовы мириться
Это скольжение, которое мы готовы принимать, видит брокер? он ведь так может специально отдавать с максимальным скольжением.
Перечитываю уже несколько раз Ваш пост. А как у Вас на софте поторговать? Нужно идти в Альпари или GKFX и там открывать счет конкретно Вашей системы?
Есть ли какая-то гарантия, что в логику работы Вашего ПО не будут вмешиваться дилеры брокеров?
Я встречался с универсальным - "нет цены", захотят не пустить в сделку - не пустят, даже на ECN, цена по экрану бежит, тики приходят, а в сделку войти никак - это даже не реквота.
Да, ситуация тоже интересная. Я вообще думал, что такая ошибка вылетает в случае, если с момента получения брокером последней котировки прошло сколько-то времени, что ту котировку они не считают больше действительной и ждут новой котировки для заключения сделок. А вот на график не обращал внимания, может действительно он тикает, а ошибку такую выдают, спасибо за замечание, понаблюдаю за этим! Если будет что интересное - отпишусь здесь
Вот если раньше, при Instant Execution, нажмешь к примеру купить, а запрос где-то застревает, и видишь, что цена уже не очень устраивает - решалось раньше просто - выключаешь терминал, а когда включаешь - с огромной вероятностью ордер не сработал и запрос отменен.. Сейчас же, если случается такое, что запрос на открытие ордера вдруг долго идет - я точно знаю, даже если я выключу терминал, хоть что сделаю - ордер все-равно исполнят (!!).. но в непредсказуемый момент, когда цена меня может не устраивать - и его НИЧЕМ не отменить, или как то можно отменить?
Да, еще удивляет уже не такая новая "мода" - при которой лимитники исполняются по цене лучше заявленной.. Это же не логично?!
лимитный он же строго по заявленной цене должен быть.. Идет поток рыночных ордеров (или стоповых, которые активируются ценой в рыночные) - они проскальзывают до ближайшего лимита, если объема лимитного не хватает - их скользят дальше - до следующего лимита - но сам ЛИМИТ исполняется именно в таком процессе по заявленной цене, встречая рыночной ордер!! это если брать аналогию с рынка
значит в таком улучшенном исполнении есть что-то искусственное, не имеющее отношение к реальности.. Или как Вы считаете?
Только почемуто в рыночных брокерах не встретишь реквот, хотя вы говорите что они могут быть. Вопрос по ордерам, часто встречаю мнение что лот 0,01 и пр мелкие не будет выводиться на рынок, хотя у брокера заявлено рыночное исполнение, так где же правда? Или сейчас уже размер лота не играет значение?
А у меня STP у другого брокера и там нет реквот, есть скольжение, это зависит от чего? Разное исполрение. Если честно я думал что реквоты только у кухонь бывают, простите мою невежественность... А по поводу плечей сможете рассказать, почему говорят что свыше 1 к 100 это кухня? У вас какое плечо максимальное?
Дмитрий, а не подскажете по источникам котировок на Forex?
Откуда изначально приходят объемы и цены? Я имею ввиду первоисточники, настоящие маркетмейкеры, у которых забирают и отдают нам цены разные агрегаторы по типу LMAX. Реально ли обычным людям получить доступ к таким источникам? Спасибо!
Интересует вопрос: мы можем отправлять запросы на открытие сделки руками через окно новый ордер и различные панели, либо мы можем отправлять запрос через советник. Брокеру известно, используем мы советник или торгуем руками. Так вот вопрос: брокер может отдельно управлять исполнением запросов от советников и ручных запросов? Складывается ощущение, что брокеры имеют инструменты воздействия на работу советников. Спасибо!
Единственная стратегия которая работает срабатывает с Форекс компаниями так это, закинуть денег, заработать что-то, вывести то что было изначально вложено и уже торговать на ту прибыль которая получилась, тогда вы в безопасности.
Вопрос по ликвидности:
Интересует конкретно ликвидность альпари (ну или gkfx).
Сколько вообще лотов можно купить без сильного проскальзывания (скажем в 0.0001) на активном рынке?
Когда лучше не торговать большими обьемами? Может в праздники и т. П.
Несколько близко результаты по проскальзываниям на проесн демо будут к результатам реального счёта?
Выгодней будет дробить объём на несколько входов маркетами(альпари),или входить сразу - будет ли влиять на проскальзывание из-за недостаточной ликвидности дробление?
Проскальзывания от объема практически не зависят (если не брать очень большие объемы, на которые не хватает лучших бандов).
Мелкие объемы (до 0.1) могут скользить чаще и больше, т.к. не все поставщики поддерживают микролоты, но реально почти не отличаются.
На активном рынке купить без проскальзывания в компании, которая выводит сделки, шансов немного.
Большими объемами лучше не торговать, когда ликвидность слабая. По-хорошему по стакану надо смотреть. В GKFX стакан есть, в Альпари тоже должны дать скоро. В праздники и вне европейской-американской сессий, ликвидность обычно меньше.
Проскальзывания демо и реала могут очень неблизки, не рекомендую на них ориентироваться.
Если объем очень большой, то мгновенное исполнение может исполниться по бандам, если его дробить, то ликвидность может восстанавливаться и исполняться лучше. В целом, на спокойном рынке, либо разницы не будет, либо дробить выгоднее. Минус дробления может быть на быстром рынке, т.к. открытие займет больше времени, и цена может уйти дальше.
Дмитрий, почему по вашему мнению происходит изменение отношения регуляторов к розничному форекс? Например, запрет форекс в Бельгии, ужесточение требований в США и как следствие уход Interactive Brokers.
Встречали ли Вы на практике трейдеров, торгующих роботами, которые имеют стабильный заработок хотя бы 50% в месяц (в среднем конечно)? Проще говоря, видели ли Вы алгоритмическую торговлю, приносящую стабильный профит в среднем равный 50% в месяц? Если не встречали, то возможно зарабатывать на рынке стабильно не имея инсайда- не возможно?
Я вообще не видел таких, кто зарабатывает стабильно какой-то процент в месяц, кроме мартингейлщиков, тем более 50%. При такой прибыли и реинвестировании при первоначальном депо 1000 через два года получается 11 миллионов.
Могут, но не вечно.
Если хотите, вот мои тесты мартинов гридерных: Мониторинг у Метаквотов
Я на 100% уверен, что они рано или поздно сольют, но на данный момент торгуются уже 9 месяцев. Это советники, написанные буквально за полчаса.
Если бы второй не попал в большой безоткатный тренд, сейчас был бы в топе, он уже был в районе 200-й позиции в общем рейтинге.
Вот так мартингейлщики и работают, вываливают результат торговли и набирают на него народ, пока он не сольет, затем новый по кругу. Все сигналы и все памм-инвесторы у них, потому что народ не понимает и покупается на красивый ровный график.
Как Вы считаете - интерес к рынку форекс со стороны населения растет или падает? Имею ввиду - количество клиентов и их денег растет у брокеров или падает?
Несколько лет был стабильный В России, а последние пару лет падает из-за падения доходов населения. Мне так видится, но я не берусь судить по всей отрасли.
Здравствуйте Дмитрий Викторович.
Зашел недавно на реал попросаживать деньги заодно попрактиковаться, у вас очень быстрое исполнение ордеров как на Lmax, даже придраться не к чему.
Вопрос такой:
Вы пишете, что в стакане Level 2 GKFX можно видеть объемы трейдеров только GKFX.
В стакане Level 2 GKFX постоянно мелькает большой объем в 1000 лотов.
Что это - крупный игрок?
С уважением, Сергей.
Здравствуйте! В последнее время стало модно у Форекс компаний предлагать торговать не только валютой но и акциями " Apple, Alibaba, Boeing и.т.д"! Подскажите куда выводятся сделки по данным активам и выводятся-ли вообще даже у того-же FxPro
Конкретно про FXPro не скажу, не интересовался как у них это организовано (т.к. тот же Саксо предлагал не только CFD, но и прямой вывод, не знаю как сейчас). В подавляющем большинстве случаев это CFD, которые на рынок не попадают, а выводятся они на поставщиков ликвидности, которые предлагают CFD. Например, LMAX предлагает CFD. Что он дальше с ними делает я не знаю, но не исключено, то может хеджировать риски и на биржах.
Например, клиенты Лмакса купили миллион акций и продали 800 тысяч. Ничто не мешает ему купить 200 на реальном рынке, хотя в каких-то пределах любые поставщики могут брать риски на себя. Но это лишь предположение.
Как влияет человеческий фактор на Форекс? Вопрос объемный и чтобы его конкретизировать поясню, что любые событие зависят от лиц чьи слова и поступки могут влиять или оказывать влияние на рынок. Регулировка это манипулирование, а знание это как будут развиваться события уже предрешенные, т.е. эти знания будут позволять как будет действовать фигурант. МО Балашиха, Андрей.
В конечном итоге на любую валюту есть определенный спрос, который зависит от процентных ставок, от экспорта и импорта определенных стран, от темпов развития экономик стран и т.п. И в итоге рынок всегда пытается этот спрос уравновесить с предложением. А человеческий фактор, равно как и все остальные (макроэкономические, геополтические и т.п.) просто оказывает временное влияние и раскачивает курсы, создавая волатильность, благодаря которой и появляется возможность зарабатывать (или терять) на разнице этих курсов.
Здравствуйте Дмитрий!
Бывает ли такое, что разработчики MT4 по ошибке удаляют серверы брокера, вследствие чего торговля с мобильных терминалов становится невозможна на протяжении нескольких дней? Это ведь форс-мажор, не так ли? Такая ситуация наблюдается сейчас в GKFX, очень уважаемого мной брокера. У меня появляются мысли, что это начало конца. Или я драматизирую?
С уважением, Игорь
Почему каждую ночь в 00:00 брокеры расширяют спреды? Точнее, по графикам https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/USD,
в периоды дольше 1 часа.
Насколько сильное влияние оказал рынок криптовалют на рынок форекс? насколько уменьшилось число активных трейдеров и размеры депозитов? Ждет ли нас закат рынка форекс?
Добрый день, Дмитрий Викторович! Благодарю Вас от всей души за ответы на важные для трейдеров вопросы! Хотелось бы задать вам несколько своих вопросов по платформе МТ4, которые уже который год дразнят мое любопытство: 1. Подскажите пожалуйста, где обычный МТ4 брокер хранит всю торговую историю клиентов? Это внутренние сервера компании или какие-то общие сервера Metaquotes ? И насколько я, как трейдер, могу быть уверенным в том, что эта история хранится в неизменном виде, без влияния на нее брокера с попытками внести коррективы задним числом? 2 вопрос: может ли брокер, используя программную часть менеджерского софта МТ4 изменять ордера клиента, вместе с общим финансовым результатом по этим ордерам?
1. История хранится на МТ сервере. Также, при желании, можно ее выгружать в базу данных, хотя это необязательно. У Метаквотов ничего не хранится. Вы, как клиент, не можете быть полностью уверены, что с историей ничего не случится, именно поэтому мы в AMTS Solutions разработали сервис записи всех сделок в блокчейн на базе Эфира. RannForex будет первым брокером, который скоро у себя это поставит. Там историю не только нельзя будет удалить, но и даже изменить. Любой клиент брокера на 100% будет уверен, что его сделки не будут стерты задним числом.
2. Может. Правда у клиента остаентся ежедневный конфирмейшн, если он не отказался от его получения.
В общем, в этой области есть куда двигаться, следите за новостями Раннфорекса.
Благодарю за ответ! Значит, мои подозрения не напрасны. Стоит в таком случае возобновить стейтменты на email. А брокер может каким-то образом при спеиальном запросе (от трейдера или от регулятора) стопроцентно подтвердить, что данные торговые ордера с его МТ сервера совершал именно сам клиент и они точно не были отредактированы на стороне компании (интересует сама возможность такого неопровержимого доказательства)? Например, предоставив какие-то логи подключения с IP клиента? Или это тоже не является 100% доказательством? Извините за настойчивые вопросы, информация и правда важная.
Блокчейн для хранения всей истории торгвого счета - это однозначно шаг к будущему форекса, очень надеюсь, что данный функционал не заставит себя ждать. За AMTS Solutions слежу уже около полугода. По срокам внедрения этой технологии пока нет точной информации?
В п. 2.10. «Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера" (Российская юрисдикция), указано, что "Котировки (цены, курс) по валютным парам, имеющим аналоги на российском или
иностранном валютном рынке, не должны отличаться от текущих значений соответствующей лучшей котировки (цены, курса) на покупку или продажу более чем на 0,5 %".
Это бредовый пункт, причем, как выясняется на практике, трактовать его можно по-разному. Торговля под лицензией ЦБ сейчас является не столько серьезным процессом, о котором можно говорить, сколько цирком. Даже не вижу смысла обсуждать текущую версию закона.
Кем являются поставщики ликвидности? Банки? Если брокер сам все не крутит на одной кухни, то он может договариваться с поставщиками ликвидности и делить прибыль пополам? Зачем брокеру, быть брокером, если он может быть поставщиком ликвидности? Извините, за такие вопросы.
Я только вливаюсь в Forex, накопилось много вопросов...
1) Может ли плавать кредитное плечо во время открытой сделки?
2)Что такое глубина рынка и работает ли это на forex?
3)При схеме А+Б бук может ли дилер(брокер) делить трейдеров на группы, одни в А, другие в Б и учитывая их торговлю перекидывать из одной группы в другую и обратно или деление зависит от счетов дилера(брокера)?
4)Почему негативное отношение к лицензии РФ? В чем плюсы и минусы? Знакомы ли с ВТБ Форекс?
5)Какие вы написали книги про Forex, насколько они актуальны сейчас?
1. Не может. Некоторые компании, которые предлагают большое плечо, уменьшают его на выходные. Либо может уменьшаться при неспокойном рынке с предварительным уведомлением.
2. Это текущая ликвидность (цены и уровни). В рыночных компаниях работает, в кухнях необязательно.
3. Может, и обычно так и делает, если работает по гибридной модели. В А-бук всех прибыльных, оборотистых и, например, крупных.
4. В том, что закон запрещает хеджировать сделки. Брокер не имеет право иметь контракты с юрлицами, а значитс поставщиками ликвидности. Нельзя верифицировать дистанционно, клиенту обязательно в офис приезжать. И есть другие моменты, которые не готов расписывать, лучше поискать на форумах разных, обсуждается почти везде.
5. Неактуальны, не рекомендую на них время тратить. Книги для маркетинга, а не для трейдеров. То, что я уже 15 лет пишу на форумах, актуально почти всегда.
Кто такие все же поставщики ликвидности? Банки? Зачем им еще одно звено в цепи в виде дилеров, ведь можно работать напрямую с трейдерами? Непонятно почему нет общего регулирование над всей индустрией.....
Банки, хедж фонды, крупыне брокеры. Они не будут с мелочью работать, у них ресурсов не хватит. Они оптом торгуют. Есть у вас миллион, можете пойти напрямую в банк, но там будет хеже, потому что у нас агрегатор из большого количества поставщиков.
При исполнении Market Execution нельзя регулировать отклонение(т.е. сделка будет открыта по любой отклоненной цене, даже 100 пунктов), насколько большим оно может быть? Я правильно понимаю оно расширяется при сильной волатильности и выходе важных новостей?
Отклонение использовать нельзя, но можно использовать настройки торговли, там это отклонение можно выставить. У рынка нет ограничений, может быть все, что угодно, хотя у нас стоят внутренние лимиты на активацию, но исполнение у поставщика мы не можем контролировать, если настройка не используется.
Показывают либо тиковые объемы (количество пришедших в терминал тиков), либо предлагаемые объемы используемых поставщиков. На мой взгляд не особо полезная информация, хотя некоторые люди говорили, что как-то используют.
Здравствуйте Дмитрий! С огромным интересом прочел все материалы, изложенные в блоге. Буду перечитывать и осмысливать. Много нового и совершенно с другого угла зрения. А вопрос у меня примитивнейший, правда я его задавал на форумах, но ответа не находил, либо получал тривиальные. Дело в том, что я торгую в 2-хДЦ,терминал МТ4. Начал торговлю на реале в декабре 2017. Приблизительно в ноябре 2018 оба терминала стали не просто тормозить, а чудовищно тормозить. Но не постоянно, а с приближением Европейской сессии. Перестают реагировать на нажетие кнопок, реакция несколько минут. Вместо курсора то колесико вращается, то двойная стрелка в разные стороны, то ладошка - аватарчик. Не только торговать тяжело, но и просто наблюдать,окна переключать. Новых индикаторов не ставил. Традиционную чистку проводил. Рекомендовали повторно установить в другой каталог, с последующим переносом профилей, не помогло. Остальые программы работают нормально. В чем может быть дело?
Скажу сразу, что если бы подобная проблема была массовой и частой, то она обсуждалась бы гораздо активнее, и клиенты часто обращались бы с ней в поддержку, но выглядит она скорее как исключение, чем как правило. Я сам постоянно имею включенным терминал, но такого не замечал. Думаю, проблема локальная у вас, и вопрос в том, как найти причину. Если бы проблему можно было воспроизвести, то было бы проще, но, как я понимаю, она плавающая, а значит и поиск причины будет в разы сложнее.
МТ4 это разработка компании Metaquotes и обсуждать пути поиска причины правильнее на их форуме, хотя рекомендации будут, скорее всего, тоже стандартные.
Если у вас вращается колесико, значит терминал просто подвисает. Посмотрите в этот момент диспетчер задач, скорее всего, там это будет видно. Если переустановка терминала в новый каталог не спасает, то в момент подвисания попробуйте отключить файервол или антивирус, ведь что-то должно тормозить выполнение программы. Я думаю, что это проблемы скорее с виндой, чем с терминалом.
Еще, как вариант, можно запускать терминал в portable режиме (поищите в гугле как это сделать), может это вариант будет работать стабильнее. Брокер на работу терминала влиять не может, просто не имеет технических возможностей. Единственный вариант, как брокер косвенно может повлиять, это если он будет слать слишком плотный поток котировок, с которым терминал не будет справляться. В этом случае ткиовые объемы должны быть очень высокими.
А так, как я сказал выше, лучше пойти с этим вопросом на форум метаквотов.
Здравствуйте Дмитрий! Имею намерение открыть у вас торговый счет. Пока изучаю регламент, если можно вопросы буду задавать вам, если нет в службу поддержки.
Были ли у вас в вашей организации случаи аннулирования сделок? Вопрос не потому, что я собираюсь нарушать регламент или проводить мошеннические неторговые операции, а продиктован опытом. Могут быть незлонамеренные нелепые ошибки, скажем у некоего брокера Х, как выяснилось нельзя однонаправленные позиции открывать ,чаще чем через некоторое время, это к примеру. Но суть в том, что об отмене сделки можно узнать не сразу или в течение некоторого времени, а только при желании вывести средства, а то может быть через полгода торгов или год. Или к примеру, такая формулировка - Вы подозреваетесь в совершении мошеннических операций, потом выяснилось, что "не приветствуется" торговля без стопов. В случае, если что не так, сразу ли станет известно нарушителю? И конкретно, какой пункт был нарушен, а не "вправе не объяснять причину"?
Здравствуйте Дмитрий! Все собираюсь открыть у вас счет, вникаю в детали. Поэтому появились вопросы. Для чего можно открывать счета в разных валютах, в долларах и евро? Если вам удобнее оперировать с евро, то какой смысл в долларовых счетах? Только дополнительные затраты на конвертацию. Или я что-то не понимаю? Спасибо.
Я тоже это не совсем понимаю, но у многих трейдеров какая-то зависимость от долларовых счетов. Когда я только открыл брокера, были счета только в евро. Мне грубо через день на форумах писали, что когда появятся счета в долларах, они откроют. Я не стал анализировать и не стал переубеждать. Добавил счета в долларах и сделал комиссию на ввод/вывод на них на 1% больше, чтобы мотивировать отркывать в евро. Все-равно долларовых счетов хватает.
Отлично! Спасибо, все крайне ясно, я примерно так и думал, возможно им легче считать величину шага.
Еще вопрос, как я понял в настоящее время пополнять счет можно только с карты? Просто я сделал попытку завести счет и там вышла опция "пополнить с карты". У меня MasterCard от Яндекса.
Дмитрий, откуда пошла легенда, что международные банки являются "поставщиками ликвидности" для оффшорных форекс дилингов. Дилинги и придумали?
На сайтах многих оффшорок указаны мировые имена вроде Ситибанка, Номуры, Голдман Сакса и т.д. Ни один из этих и многих других банков никогда не сообщал о том, что "поставляет ликвидность" оффшорным или любым другим форекс дилингам вообще.
На сайтах банков - ни одного - нет такой информации. Клиентская поддержка этих же банков (я обращался в Ситибанк) выразила свое полнейшее недоумение по данному вопросу, хотя я привел им несколько сайтов, где они же указаны как "поставщики ликвидности". По словам представителей банка, они впервые эти компании видят.
Зачем придумали эту сказку? Чтобы беттинг на котировки в метатрейдере солиднее выглядел?
Это не сказка. Там менджер сидит, похоже, какой-то неграмотный. Мы лично интегрировались со многоими банками еще в 2006 году, когда к Каренексу их подключали, и не так давно Адмирал тоже имел в своем арсенале схему прямой работы с банками через прайм-брокера. Все существует и все работает. Просто со стороны невозможно придти в банк и получить ликвидность.
Дмитрий, назовите банк, "предоставляющий ликвидность" форекс дилингам. Хоть один. С удовольствием обращусь к ним через свою юр.контору на предмет ознакомления.
Банки с форекс дилингами не работают и никогда не работали. Банки (даже не знаю, стоит ли это говорить человеку, что работал, вроде как, в ЦБ РФ) обменивают валюту - чего в дилинговых терминалах, естественно, не происходит.
В реальном межбанковском ECN терминале - скажем, 360T от Дойче Банка - осуществляется физическая торговля валютами. Там нет лотов и работа ведется в миллионах евро.
Зачем вы продолжаете плодить эти сказки, ради чего?
Давайте лучше так поступим. Поспорим с вами тысяч на 10 евро (найдем независимый арбитраж, которому оба доверяем и который выступит гарантом спора) и я вам докажу, что регулируемые дилинги могут работать с банками, и даже, думаю, смогу показать вам договор между банком и одним регулируемым брокером (точнее, три договра, минимум).
На счет лотов, вы совершенно правы, у банков нет и никогда не было никаких лотов, вся ликвидность дается в единицах базовой валюты.
Более того, я вам хоть сегодня могу продемонстрировать спецификации FIX-протокола нескольких банков, к которым у нас (AMTS Solutions) есть готовые интеграции, которые уже выступали поставщиками ликвидности для нескольких крупных брокеров.
На счет работы в миллионах евро тоже смешно читать. Лет 10 назад и раньше у банков была минимальная комиссия за каждую сделку, и сделки ниже определенного объема были не выгодны, поэтому, например, в Карренексе минимальный лот был 40 000 единиц базовоц валюты. Но потом, когда все банки автоматизировали свою торгволю, минимальный контракт снизился до 1000, и таким остается с тех пор. На различных площадках, типа Рейтарса, Блумберга или EBS, действительно, устанавлиается минимальный объем, например, полляма, но эти площадки не имеют никакого отношения к ликвидности банка, которую он дает выступая поставщиком ликвидности для институциональных клиентов.
Вот, например, вам для ознакомления документ с сайта Дойче банка. Почитайте там раздел про API. Это именно то, что и используют брокеры при подключении к банковской ликвидности. Там даже картинка есть схематичная. Подобное решение есть у каждого банка, которые я перечислил. И уже достаточно давно.
Я не уверен, что они вам озвучат условия, если вы с ними свяжитесь, но торговля у всех минимальный объем давно уже 1000 единиц базовой валюты. Если вы хотите, чтобы они с вами стали общаться и что-то вам рассказывать, надо писать от имени крупной компании, которой может понадобится ликвидность (например, крупный регулируемый брокер, с именем), и писать надо будет с корпоративного мыла.
Например, если вы им напишете с адреса [email protected], то они однозначо вам все расскажут, предварительно задав разные вопросы. А если вы им напишете с адреса [email protected], то они вам, скорее всего, даже не ответят.
И поменьше читайте википедию, и клоунов разных, рассказывающих в интеренете, как устроен форекс. ))
И еще важный момент. Несмоненно, банки не будут работать с офшорами. Офшоры получают банковскую ликвидность через субпрайм брокеров. Например, RannForex получает ликвидность через Admiral Markets. Но на данный момент Адмирал не работает напрямую с банками, а работает с крупнейшими брокерским компаниями, типа LMAX, т.к. это дешевле и условия заметно лучше, чем у банков напрямую. Хотя Адмирал работал с банками напрямую через прйам-брокера бынк ABN AMRO, и в планах есть вернуться к банкам, но там много тонкостей, схема не самая лучшая, но у нее есть свои плюсы.
Мы это AMTS + Admiral Markets. Договора все были на Адмирал.
Вы можете звонить куда угодно, только не стоит тешить свое самолюбие и надеяться, что непонятные менеджеры в каких-то региональных подразделениях будут сливать вам конфиденциальную информацию про клиентов банка.
Но если вы хотите поспорить на деньги, я вам смогу доказать, что договора были.
На чьих серверах хранятся стоп лоссы и тейк профиты, выставленные в метатрейдере? Есть ли смысл прятать их, не выставляя стандартным способом и использовать для этого советника.
Хранятся на наших серверах. Поставщикам их нет смысла заранее слать, т.к. мы не знаем заранее, у кого из них будет лучшая цена в момент активации. И прятать ордера тоже нет смысла, охотиться за ними некому.
Оставлено 92 комментария
2016-06-08 12:38:45
Выбор за вами, какой недостаток для вас более приемлемый: проскальзывания от ECN( NDD) или реквоты от маркет мейкера.
2016-06-08 16:01:33
Дмитрий, к Вам вопрос, я довольно долго торгую уже, чаще всего на новостях + пытаюсь ловить импульсы внутри дня Перепробовал уже все кухни, сейчас пробую FCA регулируемых брокеров, думал у них исполнение будет лучше Парадокс: наши реквотят, те сильно скользят, видимо, чтобы перед регулятором было проще им объясняться - у всех market execution Немного растерян. Где лучше торговать на подвижном новостном рынке на Ваш взгляд, чтобы соблюдать баланс? Спасибо
2016-06-08 16:11:31
А по MT4, да и МТ5 в таком случае можно вопрос? Время в журнале терминала, ему можно доверять в плане исполнения? У нас при запросе на торговый сервер брокера отображается, к примеру, время исполнения 314 ms (между запросом и открытием сделки) Эти 314 миллисекунд они отражают действительное время исполнения, или здесь прибавляются еще пинги до брокера и обратно? Какое время исполнения сделки на Ваш взгляд является адекватным при современном ПО брокеров? Наталкивался на ЕСНы с временем исполнения несколько секунд... ну это же не лезет ни в какие рамки
2016-06-08 16:23:29
А вот есть "страшилка", что из серверной части терминала МТ4 (та, что в Дилинге стоит), можно иметь доступ к клиентскому терминалу - например забрать код советника, или индикатора. Это реально? и еще - из той же серверной части МТ4 как-то видно от кого идут запросы на исполнение? от советника или запросы отправленные вручную? еще в конкурсе Советников возникала дилема - если подключиться к торговому счету по инвест паролю.. к примеру, мы знаем, что там торгует советник, но можно ли как-то удостовериться, что советнику не помогали руками? по каким-то данным в самом терминале?
2016-06-08 16:27:12
Тоже любопытный момент: мы ставим в настройках максимальное скольжение (отклонение от запрошенной цены) для типа исполнения instant, с которым готовы мириться Это скольжение, которое мы готовы принимать, видит брокер? он ведь так может специально отдавать с максимальным скольжением.
2016-06-08 16:31:36
Перечитываю уже несколько раз Ваш пост. А как у Вас на софте поторговать? Нужно идти в Альпари или GKFX и там открывать счет конкретно Вашей системы? Есть ли какая-то гарантия, что в логику работы Вашего ПО не будут вмешиваться дилеры брокеров?
2016-06-08 16:34:53
Я встречался с универсальным - "нет цены", захотят не пустить в сделку - не пустят, даже на ECN, цена по экрану бежит, тики приходят, а в сделку войти никак - это даже не реквота.
2016-06-08 16:37:58
Да, ситуация тоже интересная. Я вообще думал, что такая ошибка вылетает в случае, если с момента получения брокером последней котировки прошло сколько-то времени, что ту котировку они не считают больше действительной и ждут новой котировки для заключения сделок. А вот на график не обращал внимания, может действительно он тикает, а ошибку такую выдают, спасибо за замечание, понаблюдаю за этим! Если будет что интересное - отпишусь здесь
2016-06-08 16:41:13
Вот если раньше, при Instant Execution, нажмешь к примеру купить, а запрос где-то застревает, и видишь, что цена уже не очень устраивает - решалось раньше просто - выключаешь терминал, а когда включаешь - с огромной вероятностью ордер не сработал и запрос отменен.. Сейчас же, если случается такое, что запрос на открытие ордера вдруг долго идет - я точно знаю, даже если я выключу терминал, хоть что сделаю - ордер все-равно исполнят (!!).. но в непредсказуемый момент, когда цена меня может не устраивать - и его НИЧЕМ не отменить, или как то можно отменить?
2016-06-08 16:44:47
Да, еще удивляет уже не такая новая "мода" - при которой лимитники исполняются по цене лучше заявленной.. Это же не логично?! лимитный он же строго по заявленной цене должен быть.. Идет поток рыночных ордеров (или стоповых, которые активируются ценой в рыночные) - они проскальзывают до ближайшего лимита, если объема лимитного не хватает - их скользят дальше - до следующего лимита - но сам ЛИМИТ исполняется именно в таком процессе по заявленной цене, встречая рыночной ордер!! это если брать аналогию с рынка значит в таком улучшенном исполнении есть что-то искусственное, не имеющее отношение к реальности.. Или как Вы считаете?
2016-06-08 16:50:12
Только почемуто в рыночных брокерах не встретишь реквот, хотя вы говорите что они могут быть. Вопрос по ордерам, часто встречаю мнение что лот 0,01 и пр мелкие не будет выводиться на рынок, хотя у брокера заявлено рыночное исполнение, так где же правда? Или сейчас уже размер лота не играет значение?
2016-06-08 16:52:18
А у меня STP у другого брокера и там нет реквот, есть скольжение, это зависит от чего? Разное исполрение. Если честно я думал что реквоты только у кухонь бывают, простите мою невежественность... А по поводу плечей сможете рассказать, почему говорят что свыше 1 к 100 это кухня? У вас какое плечо максимальное?
2016-06-08 16:54:48
Дмитрий, а не подскажете по источникам котировок на Forex? Откуда изначально приходят объемы и цены? Я имею ввиду первоисточники, настоящие маркетмейкеры, у которых забирают и отдают нам цены разные агрегаторы по типу LMAX. Реально ли обычным людям получить доступ к таким источникам? Спасибо!
2016-06-08 16:57:31
LMAX даёт ликвидность от 0,1 лота = 10000 единиц базовой валюты. А кто конкретно предоставляет от 1000 единиц?
2016-06-08 16:59:34
Интересует вопрос: мы можем отправлять запросы на открытие сделки руками через окно новый ордер и различные панели, либо мы можем отправлять запрос через советник. Брокеру известно, используем мы советник или торгуем руками. Так вот вопрос: брокер может отдельно управлять исполнением запросов от советников и ручных запросов? Складывается ощущение, что брокеры имеют инструменты воздействия на работу советников. Спасибо!
2016-06-08 17:02:41
Единственная стратегия которая работает срабатывает с Форекс компаниями так это, закинуть денег, заработать что-то, вывести то что было изначально вложено и уже торговать на ту прибыль которая получилась, тогда вы в безопасности.
2016-07-22 23:27:38
Вопрос по ликвидности: Интересует конкретно ликвидность альпари (ну или gkfx). Сколько вообще лотов можно купить без сильного проскальзывания (скажем в 0.0001) на активном рынке? Когда лучше не торговать большими обьемами? Может в праздники и т. П. Несколько близко результаты по проскальзываниям на проесн демо будут к результатам реального счёта? Выгодней будет дробить объём на несколько входов маркетами(альпари),или входить сразу - будет ли влиять на проскальзывание из-за недостаточной ликвидности дробление?
2016-07-23 08:43:02
Проскальзывания от объема практически не зависят (если не брать очень большие объемы, на которые не хватает лучших бандов). Мелкие объемы (до 0.1) могут скользить чаще и больше, т.к. не все поставщики поддерживают микролоты, но реально почти не отличаются. На активном рынке купить без проскальзывания в компании, которая выводит сделки, шансов немного. Большими объемами лучше не торговать, когда ликвидность слабая. По-хорошему по стакану надо смотреть. В GKFX стакан есть, в Альпари тоже должны дать скоро. В праздники и вне европейской-американской сессий, ликвидность обычно меньше. Проскальзывания демо и реала могут очень неблизки, не рекомендую на них ориентироваться. Если объем очень большой, то мгновенное исполнение может исполниться по бандам, если его дробить, то ликвидность может восстанавливаться и исполняться лучше. В целом, на спокойном рынке, либо разницы не будет, либо дробить выгоднее. Минус дробления может быть на быстром рынке, т.к. открытие займет больше времени, и цена может уйти дальше.
2016-08-15 17:12:24
Дмитрий, почему по вашему мнению происходит изменение отношения регуляторов к розничному форекс? Например, запрет форекс в Бельгии, ужесточение требований в США и как следствие уход Interactive Brokers.
2016-08-21 20:02:49
Читая блог, наткнулся на весьма противоречивый абзац ваших слов, цитирую:...
2016-08-27 20:03:13
Какая сумма денег нужна (стартовый капитал), чтобы открыть своего брокера, использующего технологии Вашей компании, и вывести его в прибыль?
2016-09-06 10:34:58
Встречали ли Вы на практике трейдеров, торгующих роботами, которые имеют стабильный заработок хотя бы 50% в месяц (в среднем конечно)? Проще говоря, видели ли Вы алгоритмическую торговлю, приносящую стабильный профит в среднем равный 50% в месяц? Если не встречали, то возможно зарабатывать на рынке стабильно не имея инсайда- не возможно?
2016-09-06 11:28:03
Я вообще не видел таких, кто зарабатывает стабильно какой-то процент в месяц, кроме мартингейлщиков, тем более 50%. При такой прибыли и реинвестировании при первоначальном депо 1000 через два года получается 11 миллионов.
2016-09-06 13:16:57
Под мартингейлщиками Вы подразумеваете тех, кто использует усреднение в своей торговле? Мартингейлщики разве могут зарабатывать стабильно?
2016-09-06 13:21:15
Могут, но не вечно. Если хотите, вот мои тесты мартинов гридерных: Мониторинг у Метаквотов Я на 100% уверен, что они рано или поздно сольют, но на данный момент торгуются уже 9 месяцев. Это советники, написанные буквально за полчаса. Если бы второй не попал в большой безоткатный тренд, сейчас был бы в топе, он уже был в районе 200-й позиции в общем рейтинге. Вот так мартингейлщики и работают, вываливают результат торговли и набирают на него народ, пока он не сольет, затем новый по кругу. Все сигналы и все памм-инвесторы у них, потому что народ не понимает и покупается на красивый ровный график.
2016-09-07 17:13:30
Как Вы считаете - интерес к рынку форекс со стороны населения растет или падает? Имею ввиду - количество клиентов и их денег растет у брокеров или падает?
2016-09-07 20:32:02
Несколько лет был стабильный В России, а последние пару лет падает из-за падения доходов населения. Мне так видится, но я не берусь судить по всей отрасли.
2016-09-13 11:55:30
Привет Дима! На главной странице сайта Альпари есть твоя фотография. Это значит, что ты опять являешься их сотрудником?
2017-01-27 10:08:55
Здравствуйте Дмитрий Викторович. Зашел недавно на реал попросаживать деньги заодно попрактиковаться, у вас очень быстрое исполнение ордеров как на Lmax, даже придраться не к чему. Вопрос такой: Вы пишете, что в стакане Level 2 GKFX можно видеть объемы трейдеров только GKFX. В стакане Level 2 GKFX постоянно мелькает большой объем в 1000 лотов. Что это - крупный игрок? С уважением, Сергей.
2017-01-29 11:35:57
Здравствуйте! В последнее время стало модно у Форекс компаний предлагать торговать не только валютой но и акциями " Apple, Alibaba, Boeing и.т.д"! Подскажите куда выводятся сделки по данным активам и выводятся-ли вообще даже у того-же FxPro
2017-01-30 10:30:09
Конкретно про FXPro не скажу, не интересовался как у них это организовано (т.к. тот же Саксо предлагал не только CFD, но и прямой вывод, не знаю как сейчас). В подавляющем большинстве случаев это CFD, которые на рынок не попадают, а выводятся они на поставщиков ликвидности, которые предлагают CFD. Например, LMAX предлагает CFD. Что он дальше с ними делает я не знаю, но не исключено, то может хеджировать риски и на биржах. Например, клиенты Лмакса купили миллион акций и продали 800 тысяч. Ничто не мешает ему купить 200 на реальном рынке, хотя в каких-то пределах любые поставщики могут брать риски на себя. Но это лишь предположение.
2017-02-16 19:29:20
Как думаете, метаквотс собирает данные по открытым сделкам, ордерам, стопам и профитам своим софтом (серверная часть или же терминалы)?
2017-02-16 21:06:42
Имею много друзей в компании Метаквотс. Ни разу не слышал, чтобы такое было возможно.
2017-02-18 12:43:12
Как влияет человеческий фактор на Форекс? Вопрос объемный и чтобы его конкретизировать поясню, что любые событие зависят от лиц чьи слова и поступки могут влиять или оказывать влияние на рынок. Регулировка это манипулирование, а знание это как будут развиваться события уже предрешенные, т.е. эти знания будут позволять как будет действовать фигурант. МО Балашиха, Андрей.
2017-02-18 15:43:46
В конечном итоге на любую валюту есть определенный спрос, который зависит от процентных ставок, от экспорта и импорта определенных стран, от темпов развития экономик стран и т.п. И в итоге рынок всегда пытается этот спрос уравновесить с предложением. А человеческий фактор, равно как и все остальные (макроэкономические, геополтические и т.п.) просто оказывает временное влияние и раскачивает курсы, создавая волатильность, благодаря которой и появляется возможность зарабатывать (или терять) на разнице этих курсов.
2017-05-15 23:08:34
Что со спредами на про ецн счетах в альпари? когда вернутся в норму и вернутся ли или пора искать нового брокера?
2017-05-16 04:17:55
На этот вопрос только Альпари может ответить, у меня, к сожалению, нет ответа.
2017-05-16 07:23:37
Альпари еще пользуется вашими услугами или уже нет? Такое ощущение, что они все меняют там у себя
2017-05-16 07:39:27
Здравствуйте Дмитрий! Бывает ли такое, что разработчики MT4 по ошибке удаляют серверы брокера, вследствие чего торговля с мобильных терминалов становится невозможна на протяжении нескольких дней? Это ведь форс-мажор, не так ли? Такая ситуация наблюдается сейчас в GKFX, очень уважаемого мной брокера. У меня появляются мысли, что это начало конца. Или я драматизирую? С уважением, Игорь
2017-05-16 08:51:32
Они там переорганизовывают МТ-лицензии, поэтому мобильные терминалы слетели. И там надо на них заключать новый договор, сейчас это решается.
2017-06-15 22:01:41
Почему каждую ночь в 00:00 брокеры расширяют спреды? Точнее, по графикам https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/USD, в периоды дольше 1 часа.
2017-07-03 13:13:37
Возможно, некоторые поставщики закрываются на час, и ликвидность уменьшается.
2018-04-12 14:59:17
Насколько сильное влияние оказал рынок криптовалют на рынок форекс? насколько уменьшилось число активных трейдеров и размеры депозитов? Ждет ли нас закат рынка форекс?
2018-04-12 15:11:34
На мой взгляд вообще не повлиял. Наоборот, многие брокеры предлагают торговать криптой, что привлекло дополнительных клиентов.
2018-04-17 13:52:20
Если доллар в России запретят, то что будет с доступом к форекс?
2018-04-17 14:53:35
Евро будет. Или рубль будет, на крайний слуйчай.
А если в России запретят все, то в России не будет ничего.
2018-05-02 10:28:50
Дмитрий, на карточном процессинге компании (если будете внедрять) отразится данное требование?
http://ru.forexmagnates.com/mastercard-perestanet-obrabatyivat-tranzaktsii-nelegalnyih-brokerov-i-ico/
2018-05-02 14:31:04
На клиентах никак не отразится. К компании требования будут выше, но это можно пережить.
2018-06-14 14:29:54
Где можно получить тиковую историю Lmax ?
2018-06-14 15:17:29
Либо у Лмакс, либо у трейдеров, которые ее собирали. У меня ее нет.
2018-10-24 00:42:00
Добрый день, Дмитрий Викторович! Благодарю Вас от всей души за ответы на важные для трейдеров вопросы! Хотелось бы задать вам несколько своих вопросов по платформе МТ4, которые уже который год дразнят мое любопытство: 1. Подскажите пожалуйста, где обычный МТ4 брокер хранит всю торговую историю клиентов? Это внутренние сервера компании или какие-то общие сервера Metaquotes ? И насколько я, как трейдер, могу быть уверенным в том, что эта история хранится в неизменном виде, без влияния на нее брокера с попытками внести коррективы задним числом? 2 вопрос: может ли брокер, используя программную часть менеджерского софта МТ4 изменять ордера клиента, вместе с общим финансовым результатом по этим ордерам?
Благодарю вас за ответы!
2018-10-24 11:18:43
1. История хранится на МТ сервере. Также, при желании, можно ее выгружать в базу данных, хотя это необязательно. У Метаквотов ничего не хранится. Вы, как клиент, не можете быть полностью уверены, что с историей ничего не случится, именно поэтому мы в AMTS Solutions разработали сервис записи всех сделок в блокчейн на базе Эфира. RannForex будет первым брокером, который скоро у себя это поставит. Там историю не только нельзя будет удалить, но и даже изменить. Любой клиент брокера на 100% будет уверен, что его сделки не будут стерты задним числом.
2. Может. Правда у клиента остаентся ежедневный конфирмейшн, если он не отказался от его получения.
В общем, в этой области есть куда двигаться, следите за новостями Раннфорекса.
2018-10-24 21:09:42
Благодарю за ответ! Значит, мои подозрения не напрасны. Стоит в таком случае возобновить стейтменты на email. А брокер может каким-то образом при спеиальном запросе (от трейдера или от регулятора) стопроцентно подтвердить, что данные торговые ордера с его МТ сервера совершал именно сам клиент и они точно не были отредактированы на стороне компании (интересует сама возможность такого неопровержимого доказательства)? Например, предоставив какие-то логи подключения с IP клиента? Или это тоже не является 100% доказательством? Извините за настойчивые вопросы, информация и правда важная.
Блокчейн для хранения всей истории торгвого счета - это однозначно шаг к будущему форекса, очень надеюсь, что данный функционал не заставит себя ждать. За AMTS Solutions слежу уже около полугода. По срокам внедрения этой технологии пока нет точной информации?
2018-10-24 22:06:59
Брокер может предоставить только логи сервера, которые хранятся у него и не могут являться 100%-й гарантией.
Запись трейдов в блокчейн можем запустить уже в ближайшее время (неделя-две).
2018-11-25 07:47:55
В п. 2.10. «Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера" (Российская юрисдикция), указано, что "Котировки (цены, курс) по валютным парам, имеющим аналоги на российском или
иностранном валютном рынке, не должны отличаться от текущих значений соответствующей лучшей котировки (цены, курса) на покупку или продажу более чем на 0,5 %".
Это сколько в пунктах - 0,5 % ?
2018-12-04 16:39:18
Это бредовый пункт, причем, как выясняется на практике, трактовать его можно по-разному. Торговля под лицензией ЦБ сейчас является не столько серьезным процессом, о котором можно говорить, сколько цирком. Даже не вижу смысла обсуждать текущую версию закона.
2018-12-30 11:42:27
День добрый! Спасибо за ценный материал! Не понимаю, что такое "хеджирование трейдера брокером" как это понимать?
2018-12-30 14:33:42
Хеджирование для брокера это вывод клиентских сделок на поставщика ликвидности. Если брокер не выводит сделки (не хеджирует), значит он "кухня".
2018-12-30 19:01:00
Кем являются поставщики ликвидности? Банки? Если брокер сам все не крутит на одной кухни, то он может договариваться с поставщиками ликвидности и делить прибыль пополам? Зачем брокеру, быть брокером, если он может быть поставщиком ликвидности? Извините, за такие вопросы.
2019-12-31 08:14:00
Я только вливаюсь в Forex, накопилось много вопросов...
1) Может ли плавать кредитное плечо во время открытой сделки?
2)Что такое глубина рынка и работает ли это на forex?
3)При схеме А+Б бук может ли дилер(брокер) делить трейдеров на группы, одни в А, другие в Б и учитывая их торговлю перекидывать из одной группы в другую и обратно или деление зависит от счетов дилера(брокера)?
4)Почему негативное отношение к лицензии РФ? В чем плюсы и минусы? Знакомы ли с ВТБ Форекс?
5)Какие вы написали книги про Forex, насколько они актуальны сейчас?
2019-12-31 18:36:47
1. Не может. Некоторые компании, которые предлагают большое плечо, уменьшают его на выходные. Либо может уменьшаться при неспокойном рынке с предварительным уведомлением.
2. Это текущая ликвидность (цены и уровни). В рыночных компаниях работает, в кухнях необязательно.
3. Может, и обычно так и делает, если работает по гибридной модели. В А-бук всех прибыльных, оборотистых и, например, крупных.
4. В том, что закон запрещает хеджировать сделки. Брокер не имеет право иметь контракты с юрлицами, а значитс поставщиками ликвидности. Нельзя верифицировать дистанционно, клиенту обязательно в офис приезжать. И есть другие моменты, которые не готов расписывать, лучше поискать на форумах разных, обсуждается почти везде.
5. Неактуальны, не рекомендую на них время тратить. Книги для маркетинга, а не для трейдеров. То, что я уже 15 лет пишу на форумах, актуально почти всегда.
2019-01-01 17:03:34
Кто такие все же поставщики ликвидности? Банки? Зачем им еще одно звено в цепи в виде дилеров, ведь можно работать напрямую с трейдерами? Непонятно почему нет общего регулирование над всей индустрией.....
2019-01-02 09:54:28
Банки, хедж фонды, крупыне брокеры. Они не будут с мелочью работать, у них ресурсов не хватит. Они оптом торгуют. Есть у вас миллион, можете пойти напрямую в банк, но там будет хеже, потому что у нас агрегатор из большого количества поставщиков.
2019-01-03 14:05:53
При исполнении Market Execution нельзя регулировать отклонение(т.е. сделка будет открыта по любой отклоненной цене, даже 100 пунктов), насколько большим оно может быть? Я правильно понимаю оно расширяется при сильной волатильности и выходе важных новостей?
2019-01-03 14:30:06
Отклонение использовать нельзя, но можно использовать настройки торговли, там это отклонение можно выставить. У рынка нет ограничений, может быть все, что угодно, хотя у нас стоят внутренние лимиты на активацию, но исполнение у поставщика мы не можем контролировать, если настройка не используется.
2019-01-03 18:50:57
Спасибо за ответы! Что скажете по объёмам? Что они показывают на Forex и можно это как-то использовать?
2019-01-03 19:36:05
Показывают либо тиковые объемы (количество пришедших в терминал тиков), либо предлагаемые объемы используемых поставщиков. На мой взгляд не особо полезная информация, хотя некоторые люди говорили, что как-то используют.
2019-01-08 10:26:15
Здравствуйте Дмитрий! С огромным интересом прочел все материалы, изложенные в блоге. Буду перечитывать и осмысливать. Много нового и совершенно с другого угла зрения. А вопрос у меня примитивнейший, правда я его задавал на форумах, но ответа не находил, либо получал тривиальные. Дело в том, что я торгую в 2-хДЦ,терминал МТ4. Начал торговлю на реале в декабре 2017. Приблизительно в ноябре 2018 оба терминала стали не просто тормозить, а чудовищно тормозить. Но не постоянно, а с приближением Европейской сессии. Перестают реагировать на нажетие кнопок, реакция несколько минут. Вместо курсора то колесико вращается, то двойная стрелка в разные стороны, то ладошка - аватарчик. Не только торговать тяжело, но и просто наблюдать,окна переключать. Новых индикаторов не ставил. Традиционную чистку проводил. Рекомендовали повторно установить в другой каталог, с последующим переносом профилей, не помогло. Остальые программы работают нормально. В чем может быть дело?
2019-01-08 10:39:46
Скажу сразу, что если бы подобная проблема была массовой и частой, то она обсуждалась бы гораздо активнее, и клиенты часто обращались бы с ней в поддержку, но выглядит она скорее как исключение, чем как правило. Я сам постоянно имею включенным терминал, но такого не замечал. Думаю, проблема локальная у вас, и вопрос в том, как найти причину. Если бы проблему можно было воспроизвести, то было бы проще, но, как я понимаю, она плавающая, а значит и поиск причины будет в разы сложнее.
МТ4 это разработка компании Metaquotes и обсуждать пути поиска причины правильнее на их форуме, хотя рекомендации будут, скорее всего, тоже стандартные.
Если у вас вращается колесико, значит терминал просто подвисает. Посмотрите в этот момент диспетчер задач, скорее всего, там это будет видно. Если переустановка терминала в новый каталог не спасает, то в момент подвисания попробуйте отключить файервол или антивирус, ведь что-то должно тормозить выполнение программы. Я думаю, что это проблемы скорее с виндой, чем с терминалом.
Еще, как вариант, можно запускать терминал в portable режиме (поищите в гугле как это сделать), может это вариант будет работать стабильнее. Брокер на работу терминала влиять не может, просто не имеет технических возможностей. Единственный вариант, как брокер косвенно может повлиять, это если он будет слать слишком плотный поток котировок, с которым терминал не будет справляться. В этом случае ткиовые объемы должны быть очень высокими.
А так, как я сказал выше, лучше пойти с этим вопросом на форум метаквотов.
2019-01-12 08:49:20
Здравствуйте Дмитрий! Имею намерение открыть у вас торговый счет. Пока изучаю регламент, если можно вопросы буду задавать вам, если нет в службу поддержки.
Были ли у вас в вашей организации случаи аннулирования сделок? Вопрос не потому, что я собираюсь нарушать регламент или проводить мошеннические неторговые операции, а продиктован опытом. Могут быть незлонамеренные нелепые ошибки, скажем у некоего брокера Х, как выяснилось нельзя однонаправленные позиции открывать ,чаще чем через некоторое время, это к примеру. Но суть в том, что об отмене сделки можно узнать не сразу или в течение некоторого времени, а только при желании вывести средства, а то может быть через полгода торгов или год. Или к примеру, такая формулировка - Вы подозреваетесь в совершении мошеннических операций, потом выяснилось, что "не приветствуется" торговля без стопов. В случае, если что не так, сразу ли станет известно нарушителю? И конкретно, какой пункт был нарушен, а не "вправе не объяснять причину"?
2019-01-12 15:04:25
Узнаю подчерк голимых кухонь. Нет, у нас такого не было, и это оооочень маловероятно.
2019-01-24 01:28:09
Здравствуйте Дмитрий! Все собираюсь открыть у вас счет, вникаю в детали. Поэтому появились вопросы. Для чего можно открывать счета в разных валютах, в долларах и евро? Если вам удобнее оперировать с евро, то какой смысл в долларовых счетах? Только дополнительные затраты на конвертацию. Или я что-то не понимаю? Спасибо.
2019-01-24 07:41:11
Я тоже это не совсем понимаю, но у многих трейдеров какая-то зависимость от долларовых счетов. Когда я только открыл брокера, были счета только в евро. Мне грубо через день на форумах писали, что когда появятся счета в долларах, они откроют. Я не стал анализировать и не стал переубеждать. Добавил счета в долларах и сделал комиссию на ввод/вывод на них на 1% больше, чтобы мотивировать отркывать в евро. Все-равно долларовых счетов хватает.
2019-01-24 09:15:30
Отлично! Спасибо, все крайне ясно, я примерно так и думал, возможно им легче считать величину шага.
Еще вопрос, как я понял в настоящее время пополнять счет можно только с карты? Просто я сделал попытку завести счет и там вышла опция "пополнить с карты". У меня MasterCard от Яндекса.
2019-01-24 11:42:08
Можно уже пополнять банком, только нам там небольшие правки в инвойсе надо сделать. Пока не сделали, нажо согласовать с нами назначение платежа.
Карты не все работают. Например, сбер не работает. Яндекс тоже может не сработать, но надо пробовать.
2019-02-06 07:03:48
Дмитрий, откуда пошла легенда, что международные банки являются "поставщиками ликвидности" для оффшорных форекс дилингов. Дилинги и придумали?
На сайтах многих оффшорок указаны мировые имена вроде Ситибанка, Номуры, Голдман Сакса и т.д. Ни один из этих и многих других банков никогда не сообщал о том, что "поставляет ликвидность" оффшорным или любым другим форекс дилингам вообще.
На сайтах банков - ни одного - нет такой информации. Клиентская поддержка этих же банков (я обращался в Ситибанк) выразила свое полнейшее недоумение по данному вопросу, хотя я привел им несколько сайтов, где они же указаны как "поставщики ликвидности". По словам представителей банка, они впервые эти компании видят.
Зачем придумали эту сказку? Чтобы беттинг на котировки в метатрейдере солиднее выглядел?
Спасибо
2019-02-06 10:21:22
Это не сказка. Там менджер сидит, похоже, какой-то неграмотный. Мы лично интегрировались со многоими банками еще в 2006 году, когда к Каренексу их подключали, и не так давно Адмирал тоже имел в своем арсенале схему прямой работы с банками через прайм-брокера. Все существует и все работает. Просто со стороны невозможно придти в банк и получить ликвидность.
2019-02-07 23:13:35
Дмитрий, назовите банк, "предоставляющий ликвидность" форекс дилингам. Хоть один. С удовольствием обращусь к ним через свою юр.контору на предмет ознакомления.
Банки с форекс дилингами не работают и никогда не работали. Банки (даже не знаю, стоит ли это говорить человеку, что работал, вроде как, в ЦБ РФ) обменивают валюту - чего в дилинговых терминалах, естественно, не происходит.
В реальном межбанковском ECN терминале - скажем, 360T от Дойче Банка - осуществляется физическая торговля валютами. Там нет лотов и работа ведется в миллионах евро.
Зачем вы продолжаете плодить эти сказки, ради чего?
2019-02-08 09:31:19
Давайте лучше так поступим. Поспорим с вами тысяч на 10 евро (найдем независимый арбитраж, которому оба доверяем и который выступит гарантом спора) и я вам докажу, что регулируемые дилинги могут работать с банками, и даже, думаю, смогу показать вам договор между банком и одним регулируемым брокером (точнее, три договра, минимум).
На счет лотов, вы совершенно правы, у банков нет и никогда не было никаких лотов, вся ликвидность дается в единицах базовой валюты.
Более того, я вам хоть сегодня могу продемонстрировать спецификации FIX-протокола нескольких банков, к которым у нас (AMTS Solutions) есть готовые интеграции, которые уже выступали поставщиками ликвидности для нескольких крупных брокеров.
Вы где эту ересь начитались? ))))))))
2019-02-08 09:37:55
Да, банки, естестенно, я вам могу назвать. В отличие от обычных поставщиков брокеров (которых хороших мало), эту информацию нет смысла скрывать.
Мы совсем недавно работали с:
До этого, работали еще с UBS, Deutsche Bank и еще с какими-то, уже не помню.
2019-02-08 09:54:26
На счет работы в миллионах евро тоже смешно читать. Лет 10 назад и раньше у банков была минимальная комиссия за каждую сделку, и сделки ниже определенного объема были не выгодны, поэтому, например, в Карренексе минимальный лот был 40 000 единиц базовоц валюты. Но потом, когда все банки автоматизировали свою торгволю, минимальный контракт снизился до 1000, и таким остается с тех пор. На различных площадках, типа Рейтарса, Блумберга или EBS, действительно, устанавлиается минимальный объем, например, полляма, но эти площадки не имеют никакого отношения к ликвидности банка, которую он дает выступая поставщиком ликвидности для институциональных клиентов.
2019-02-08 10:20:30
Вот, например, вам для ознакомления документ с сайта Дойче банка. Почитайте там раздел про API. Это именно то, что и используют брокеры при подключении к банковской ликвидности. Там даже картинка есть схематичная. Подобное решение есть у каждого банка, которые я перечислил. И уже достаточно давно.
https://autobahn.db.com/microSite/docs/autobahn_FX_brochure_sept2011.pdf
Я не уверен, что они вам озвучат условия, если вы с ними свяжитесь, но торговля у всех минимальный объем давно уже 1000 единиц базовой валюты. Если вы хотите, чтобы они с вами стали общаться и что-то вам рассказывать, надо писать от имени крупной компании, которой может понадобится ликвидность (например, крупный регулируемый брокер, с именем), и писать надо будет с корпоративного мыла.
Например, если вы им напишете с адреса [email protected], то они однозначо вам все расскажут, предварительно задав разные вопросы. А если вы им напишете с адреса [email protected], то они вам, скорее всего, даже не ответят.
И поменьше читайте википедию, и клоунов разных, рассказывающих в интеренете, как устроен форекс. ))
2019-02-08 10:25:25
И еще важный момент. Несмоненно, банки не будут работать с офшорами. Офшоры получают банковскую ликвидность через субпрайм брокеров. Например, RannForex получает ликвидность через Admiral Markets. Но на данный момент Адмирал не работает напрямую с банками, а работает с крупнейшими брокерским компаниями, типа LMAX, т.к. это дешевле и условия заметно лучше, чем у банков напрямую. Хотя Адмирал работал с банками напрямую через прйам-брокера бынк ABN AMRO, и в планах есть вернуться к банкам, но там много тонкостей, схема не самая лучшая, но у нее есть свои плюсы.
2019-03-09 22:58:15
Мы совсем недавно работали с:
"Мы" это кто, AMTS? Отлично, хотите я завтра позвоню в Citibank (любое региональное отделение) и спрошу про вас? :D
2019-03-10 20:07:07
Мы это AMTS + Admiral Markets. Договора все были на Адмирал.
Вы можете звонить куда угодно, только не стоит тешить свое самолюбие и надеяться, что непонятные менеджеры в каких-то региональных подразделениях будут сливать вам конфиденциальную информацию про клиентов банка.
Но если вы хотите поспорить на деньги, я вам смогу доказать, что договора были.
2019-06-19 20:07:29
Подскажите, существует ли ограничение на число одновременно открытых сделок на демо счетах RANNFOREX? Если да, то можно ли его снять?
2019-06-25 09:42:26
На демо вроде 200. Снять нельзя, т.к. этот параметр подбирается под производительность сервера. На реале вроде 1000.
2019-06-25 22:19:52
Спасибо
2019-07-03 13:22:23
На чьих серверах хранятся стоп лоссы и тейк профиты, выставленные в метатрейдере? Есть ли смысл прятать их, не выставляя стандартным способом и использовать для этого советника.
2019-07-03 22:00:38
Хранятся на наших серверах. Поставщикам их нет смысла заранее слать, т.к. мы не знаем заранее, у кого из них будет лучшая цена в момент активации. И прятать ордера тоже нет смысла, охотиться за ними некому.
2019-07-19 19:03:50
Может, конечно не по адресу вопрос, но зная, что вы в дружеских отношениях с Metaquotes:
почему в Metatrader 5 не реализован тиковый график, 5,15,30сек? Разве скальперам он не нужен?
2019-07-19 19:45:29
Не, я не в курсе. Это слишком специфический вопрос, хотя ели вы его зададите у них на форуме, думаю, вам приведут кучу объяснений, почему это не надо.